La tempestiva individuazione delle interazioni fra i rischi è particolarmente importante per far fronte ai sempre più complessi sistemi di rischio. Munich Re ha sviluppato un software a supporto dell’analisi qualitativa e quantitativa di tali sistemi al fine di migliorare le strategie di risk management.

Con CARE, acronimo di Complex Accumulation Risk Explorer, la compagnia tedesca ha unito le conoscenze specifiche di più discipline, anche grazie alla collaborazione con partner esterni quali università e istituti di ricerca. Il software registra sistematicamente i singoli eventi e le loro conseguenze dirette e indirette: le interdipendenze fra il verificarsi di un rischio e i suoi effetti vengono così analizzati da un punto di vista assicurativo.

Il programma fornirà una base per supportare le scelte del team di risk management del riassicuratore, ha detto Torsten Jeworrek, ceo di Munich Re Reinsurance. “CARE ci permetterà di mettere a punto dei parametri di limitazione del rischio e di lavorare alla soluzione dei problemi già in fase iniziale”, ha aggiunto Jeworrek. Munich Re sta cercando di capire come il software potrebbe essere proposto ai clienti una volta superata la fase di sperimentazione pilota.

“Oggi, un risk management responsabile necessita di una maggiore comprensione delle correlazioni fra i rischi”, ha commentato Jeworrek in una nota. Le catastrofi naturali hanno sempre determinato un’accumulazione di perdite assicurate, ma solitamente queste perdite riguardavano l’assicurazione property e non interessavano altre regioni. Al giorno d’oggi, invece, l’accumularsi dei rischi dipende in larga parte da questioni globali, come la situazione economica mondiale o i cambiamenti dell’aspettativa di vita.

L’11 settembre è unanimemente considerato la data spartiacque nella rivalutazione dei rischi. Oltre alle perdite di vite umane, l’attacco alle Torri Gemelle ha comportato perdite che hanno interessato sostanzialmente tutte le linee di business, per un ammontare complessivo di circa 32 mld $, il 33% delle quali per danni da interruzione di attività.

I motivi per cui è aumentata la vulnerabilità delle catene di distribuzione sono molte: le imprese sono più specializzate, le componenti dei prodotti vengono distribuite quasi in tempo reale e la divisione del lavoro ha raggiunto livelli sempre più internazionali. Per le compagnie di assicurazione è diventato quindi molto difficile calcolare le polizze sulla base del concatenarsi di tutti questi rischi. Ne è stato un esempio il terremoto che lo scorso marzo ha colpito il Giappone, le cui perdite complessive non sono ancora state determinate con esattezza. Munich Re ha riferito che la stima delle perdite in riferimento alla catastrofe hanno tenuto conto anche del peso dei danni da interruzione di attività.