DOMANI IL TERMINE PER RISPONDERE A FRANCOFORTE, CHE DALLA FINE DEL MESE AVVIERÀ UNA THEMATIC REVIEW SUL PROBLEMA
di Luca Gualtieri
Anche se in queste settimane l’attenzione del sistema bancario europeo è concentrata sugli effetti delle guerra in Ucraina e del caro-energia, Bce conferma la propria tabella di marcia in termini di priorità. Tra gli aspetti su cui l’attenzione della Vigilanza rimane concentrata c’è il rischio climatico. Se domani per gli istituti significant (quelli vigilati dalla Bce) scadrà infatti il termine per rispondere ai questionari sul climate risk, dalla fine del mese dovrebbe partire una thematic review per monitorare da vicino i progressi fatti finora dagli intermediari e mettere a fuoco gli eventuali problemi. L’obiettivo complessivo di Francoforte è valutare la solidità e la completezza delle principali politiche e procedure delle banche, nonché la loro capacità di indirizzare efficacemente le strategie relative ai rischi climatici e ambientali e i profili di rischi.
Occorre peraltro ricordare che il monitoraggio Bce cade in un periodo di forte attenzione per i rischi climatici. Nel secondo trimestre partirà infatti lo stress test tematico che esaminerà proprio la resilienza degli istituti di fronte a eventuali choc climatici. L’esercizio dovrebbe durare qualche mese per poi concludersi a giugno, mentre il giudizio della Bce è atteso a cavallo dell’estate. Non saranno pubblicati risultati specifici per singolo istituto e non saranno previsti requisiti quantitativi di capitale, sebbene siano possibili indicazioni qualitative vincolanti. L’unico impatto patrimoniale potrebbe essere indiretto, attraverso i punteggi Srep che ogni banca riceve: la capacità di affrontare i rischi climatici sarà però soltanto uno dei molti aspetti che confluiranno nel giudizio finale per i requisiti individuali di secondo pilastro. La Bce perciò per ora avrà un orientamento cauto.
Quanto alle richieste patrimoniali di primo pilastro, valide in modo obbligatorio per tutte le banche, al momento non esiste una legislazione specifica sui rischi climatici, anche se in futuro potrebbero essere varate norme di vantaggio per le società verdi (con un green supporting factor) oppure di disincentivo a esposizioni verso controparti inquinanti (brown penalising factor). Nel frattempo, in merito alla Thematic Review su Climate & Environmental risk, Kpmg ha svolto un benchmarking a livello UE su oltre 35 banche dei sei principali Paesi Dal documento si evince che: in media circa il 15% delle attività di adeguamento risultano essere già completate o ad un ottimo grado di progresso; la maggior parte dei player prevede di completare circa il 75/80% delle iniziative di adeguamento nei prossimi 2-3 anni; alcune attività di adeguamento (5/10%) sono state previste con chiusura oltre i 3 anni. «Questo dimostra», spiega a MF-Milano Finanza Lorenzo Macchi, coordinatore del settore bancario per Kpmg in Italia ed esperto di tematiche regulatory, «che l’integrazione dei fattori legati al cambiamento climatico ed al rischio ambientale mantengono un ruolo rilevante nelle attività di adeguamento da parte delle banche e rappresentano una sfida strutturale nell’evoluzione delle modalità di gestione e presidio dei rischi, tanto che alcuni interventi si completeranno anche oltre l’orizzonte triennale auspicato nel 2021 da Bce», conclude Macchi. (riproduzione riservata)
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