Un nuovo report di Fitch Ratings sostiene che nell’arco dei prossimi due o tre anni banche e assicurazioni dovranno affrontare, a livello globale, adeguati stress test legati al clima, come diretta conseguenza della crescente sensibilità delle Autorità di vigilanza sugli impatti del climate change.
I test non verificheranno l’adeguatezza del capitale, ma potrebbero portare le aziende a considerare con maggiore precisione se hanno bisogno di mantenere più capitale per coprire le perdite potenziali dai rischi dei cambiamenti climatici.
Fitch immagina che sul lungo termine gli stress test climatici possano alimentare i requisiti di capitale prudenziale: è probabile che più banche e assicurazioni comincino a spostare i loro bilanci da alcuni dei settori più esposti ai rischi dei cambiamenti climatici, come per esempio la produzione, l’elettricità, l’edilizia, i trasporti e il settore immobiliare.
Alcuni importanti stress test legati al clima sono stati già annunciati, altre giurisdizioni ci stanno pensando. Ad aprile le istituzioni finanziarie francesi saranno le prime ad annunciare i risultati, mentre il Regno Unito lancerà il suo stress test biennale in giugno. La Bce inizierà con il testare le banche “significative” della zona Euro nel 2022. Australia, Brasile, Canada, Hong Kong e Singapore hanno già annunciato test tra quest’anno e il prossimo.
Le aspettative di Fitch tengono conto del fatto che “le considerazioni sul clima diventeranno più importanti per le istituzioni finanziarie statunitensi” dal momento che “i cambiamenti climatici sono una priorità per il governo degli Stati Uniti sotto la guida dell’amministrazione di Joe Biden. Non sono state annunciate prove di stress climatici formali delle istituzioni finanziarie in Cina e Giappone, ma Fitch ritiene che arriveranno presto.
