Uno dei paletti previsti dall’Eba
Negli stress test che saranno condotti dall’Eba e dalla Banca centrale europea quest’anno sugli istituti di credito sarà richiesto un core Tier 1 minimo dell’8% nello scenario base e del 5,5% in quello avverso.
Lo ha comunicato la stessa Autorità bancaria europea. In una nota, l’Eba ha definito le linee guida per gli stress test, precisando però che saranno le autorità nazionali a dover garantire l’affidabilità e la credibilità delle prove.
La Bce, da novembre, diverrà supervisore unico europeo e inizierà la valutazione sulla qualità degli asset (Aqr) delle banche, per identificare eventuali debolezze nei bilanci.
I risultati degli stress test, previsti a ottobre, forniranno invece un’indicazione sull’eventuale deficit di capitale che gli istituti saranno obbligati a coprire. Come gli altri anni, gli stress test saranno strutturati in modo tale da mostrare se le banche riescono a mantenere un livello di capitale adeguato nel caso di una forte contrazione economica e shock sui mercati. I test avranno due scenari per il periodo 2014-2016: quello base, che seguirà le stime della Bce e quello avverso, studiato dall’European systemic risk board. Al test saranno sottoposte 124 banche dell’Ue e sarà coperto circa il 50% degli asset di ciascun paese dell’Ue.
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